Opprinnelig på siden av Palace of Ajuda var en av tre bygning, bygget for den Kongelige familie, som bestemte seg for å flytte hit etter jordskjelvet i 1755. Denne bygningen ble også kalt "the Royal shack" eller "Parkett castle". En brann ødela det i 1795, og i stedet ble det bygget en stein Palace.

Bygningen har blitt bygget under ledelse av arkitekten Manuel Siteno de Souza, som hadde planlagt å gjøre det i stil til sen Barokk - Rokokko. Senere byggingen ble videreført av arkitekter josé da Costa og Francisco Xavier Fabri, men bygningen ble bygget i nyklassisistisk stil. Byggingen fortsatte frem til 1807, og var ikke ferdig. Palasset ble okkupert av tropper av Napoleon og den Kongelige familien ble tvunget til å forlate Portugal og ta tilflukt i Brasil. Byggingen fortsatte sakte, noen ganger stoppet, utseendet av Palasset har variert i lys av det faktum at hver av utbyggingen var en annen arkitekt. I 1826 Palace igjen ble en Kongelig residens. I 1910, Palace ble stengt etter proklamasjonen av Republikken og åpnet som Museum i 1968.

Museet huser en fantastisk samling av kunstverk fra den XV til XX århundre. Alle rommene er innredet med møbler i rokokkostil, tapeter og statuer. I Palasset mye av ekstravagante dekorativ kunst objekter. Slik en overflod av luksus var resultatet av enestående rikdom i det attende århundre, da for første gang i den Brasilianske diamanter ble oppdaget. En fantastisk Vinterhage, en ballroom, et rom av Ambassadør og vårt Bankett og Tronen haller.

Likevel, Palace ble brukt av regjeringen i Portugal for å arrangere offisielle seremonier.